dudas sobre SQLlite y base de datos usadas con python

[Puga Lenin]

	Que tal a Todos, por el momento estoy investigando sobre las bases de datos
existentes en la web para usar con Python, y en la busqueda hallé SQLlite y el correpondiente modulo
pysqlite para poder accesar a sqllite, pero ¿qué es realmente SQLlite?, segun entendí, es un motor o
administrador y creador de bases de datos, tambien encontré que es una base de datos ¿¿¿empotrada???
¿qué es esto?. otra cosa, baje el pysqlite pero en la info para instalarlo me dice que ponga %python setup.py install, 
pero tengo Windosws XP y veo que no tiene instalador msi., ¿como sería la instalacion en windows?, en el archivo install.txt
no lo explica muy claro, gracias por su ayuda.