[Python-es] Algoritmo para Trading

Jue Sep 10 09:34:10 EDT 2020

Claro, estoy de acuerdo, hacer backtesting es imprescindible para no ir a
ciegas. Y gracias a todos por todos los consejos e ideas. Seguimos.

El jue., 10 sept. 2020 12:53, Alberto Valverde <alberto en toscat.net>
escribió:

> Son muy buenos consejos. Si te refieres "Testea bien todas las estrategias
> que hagas por largos periodos de tiempo (hablamos de mínimo 4 años, y
> aconsejable 10)" creo que Oscar quería decir que pruebes tus algoritmos con
> datos históricos de al menos 4 años para validar la estrategia, es decir
> https://en.wikipedia.org/wiki/Backtesting
>
> On Thu, Sep 10, 2020 at 11:01 AM Fernando Garcia <riello57 en gmail.com>
> wrote:
>
>> Gracias por los consejos, sin duda bien intencionados, pero si los sigo
>> se me va a ir la vida en disparos de fogueo😀
>>
>> El mié., 9 sept. 2020 a las 23:46, oscar ramirez (<tuxskar en gmail.com>)
>> escribió:
>>
>>> Hola Fernando,
>>>
>>> Si puedo darte un par de consejos sobre el trading automático:
>>> * Siempre empieza en demo
>>> * Testea bien todas las estrategias que hagas por largos periodos de
>>> tiempo (hablamos de mínimo 4 años, y aconsejable 10)
>>> * Usa herramientas de backtest
>>> * Antes de pasar a real deja funcionando el sistema en demo durante
>>> algunos meses y ver que se comporta como debe (y verás problemas sin parar
>>> jeje)
>>> * Separa la lógica de la estrategia de la tecnología usada para poder
>>> exportarla fácilmente probando diferentes brokers y datos
>>> * Compra u obtén datos fiables para hacer backtest
>>>
>>> Dicho todo eso verás que el uso de Python o no es lo de menos, desde mi
>>> experiencia "de novato" que ha estado un par de años dedicando mucho tiempo
>>> libre te digo que herramientas como:
>>> * Metatrader 4 o Metatrader 5
>>> * Ninja Trader 7
>>>
>>> Son herramientas especializadas que automaticamente se conectan con
>>> brokers para obtener datos e ir actualizando en cada timeframe de forma
>>> fiable y los lenguajes en los que programan son muy simples. Se pueden
>>> automatizar fácilmente cualquier estrategia
>>>
>>> En el tema de brokers hay muchos y no son sólo de USA los que tienen API
>>> o soporte para Metatrader que al final te ayudan a automatizar, puedes
>>> mirar darwinex o XTB.
>>>
>>> Esto del trading es un mundo pero espero que te sea de utilidad esa info
>>> para orientarte un poco, es más importante invertir tiempo en la estrategia
>>> que en hacer un sistema que funcione totalmente en Python cuando con
>>> Metatrader o Ninja lo podrías tener fácilmente testeandolo, nunca en real
>>> de primeras.
>>>
>>> Saludos.
>>>
>>>
>>> El mié., 9 sept. 2020 16:12, Fernando Garcia <riello57 en gmail.com>
>>> escribió:
>>>
>>>> Gracias, tomo nota
>>>>
>>>> El mié., 9 sept. 2020 16:07, Alberto Valverde <alberto en toscat.net>
>>>> escribió:
>>>>
>>>>> Según entiendo siempre se declara y tributa en el país en el que
>>>>> resides fiscalmente. En el país donde está el broker depende. En el caso de
>>>>> EEUU no, por el tratado para evitar la doble imposición (aunque si eres
>>>>> ciudadano ahí debes declarar y luego pagar con “tax credits” que te dan por
>>>>> lo pagado en españa). Otros paises ni idea pero puedes consultar en la
>>>>> página de hacienda (
>>>>> https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana.shtml)
>>>>> y, para confirmar, el BOE, los distintos tratados para evitar DI que se
>>>>> hayan firmado.
>>>>> Esto es lo que he entendido pero soy más de terminal ANSI que de
>>>>> terminal bloomberg y puedo haber entendido algo mal. No te fíes demasiado
>>>>> de lo que te cuento
>>>>>
>>>>> On Wed, 9 Sep 2020 at 15:04, Fernando Garcia <riello57 en gmail.com>
>>>>> wrote:
>>>>>
>>>>>> Si, no mencione antes que resido en Madrid. Lo que dices sobre la
>>>>>> inexistencia de brokers con API en España, explica que no haya encontrado
>>>>>> nada en foros de Traders.
>>>>>> Respecto a Hacienda, no tengo intención de hacer nada ilegal ni de
>>>>>> defraudar. Si es necesario incluso les consultaría.
>>>>>> Otra cosa interesante sobre este tema es que, por lo que dices, no
>>>>>> sería necesario declarar en el país del broker, si elijo uno radicado en el
>>>>>> extranjero, o así lo he entendido.
>>>>>>
>>>>>> El mié., 9 sept. 2020 a las 13:59, Alberto Valverde (<
>>>>>> alberto en toscat.net>) escribió:
>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> Olvidé mencionar que si eres residente fiscal en España y abres
>>>>>>> cuenta en broker en el extranjero es posible que tengas que presentar el
>>>>>>> modelo 720 a la Agencia Tributaria (eg: si el valor de los activos + “cash”
>>>>>>> supera €50k). Las sanciones por no hacerlo o hacerlo mal son cuantiosas y,
>>>>>>> a día de hoy, no prescriben. Infórmate muy bien de los temas fiscales si no
>>>>>>> lo has hecho ya. Una desventaja de usar broker extranjero (los únicos que
>>>>>>> conozco con API) es que deberás declarar todo “a mano“ (o pagar a alguien
>>>>>>> que lo haga por ti) ya que estos no envían la información a la AEAT
>>>>>>> automáticamente para que que aparezca en el borrador. Tampoco aplican
>>>>>>> retenciones a los dividendos.
>>>>>>>
>>>>>>> —
>>>>>>>
>>>>>>> I can calculate the motion of heavenly bodies but not the madness
>>>>>>> of people. — Sir Isaac Newton
>>>>>>>
>>>>>>> On Wed, 9 Sep 2020 at 13:01, Fernando Garcia <riello57 en gmail.com>
>>>>>>> wrote:
>>>>>>>
>>>>>>>> Gracias por la info. Ya estoy recogiendo información. A ver si hay
>>>>>>>> suerte y encuentro la manera de hacerlo.
>>>>>>>>
>>>>>>>> El mié., 9 sept. 2020 12:29, Alberto Valverde <alberto en toscat.net>
>>>>>>>> escribió:
>>>>>>>>
>>>>>>>>> Si eres residente legal en EEUU tienes varios brokers que ofrecen
>>>>>>>>> API para operar (Alpaca, etrade, Ameritrade...). En Europa tienes
>>>>>>>>> Interactive Brokers. Probablemente hay más en otras regiones que
>>>>>>>>> desconozco. Todos tienen API REST y algunos librería que lo abstrae en
>>>>>>>>> python. Según mi experiencia, sin ser residente legal en eeuu, la oferta de
>>>>>>>>> brokers con API es limitadísima. Desde hace poco Alpaca ofrece una beta a
>>>>>>>>> no-residentes pero es bajo invitación y necesitas un saldo mínimo de $30k
>>>>>>>>> para mantener la cuenta abierta. Puedes pedir invitación en el formulario
>>>>>>>>> que enlazan en
>>>>>>>>> https://alpaca.markets/blog/non-us-live-trading-beta/
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> HTH
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> On Wed, 9 Sep 2020 at 11:42, Fernando Garcia <riello57 en gmail.com>
>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Saludos.
>>>>>>>>>> Me gustaria saber si alguien de esta Lista tiene conocimientos
>>>>>>>>>> sobre el tema del Trading automático, librerías a utilizar (no numpy,
>>>>>>>>>> matplotlib, canvas, etc... si no otras mas específicas que a lo mejor
>>>>>>>>>> desconozco)
>>>>>>>>>> Por concretar un poco mas, mi intencion es utilizar el Trading
>>>>>>>>>> online para intentar redondear ingresos (nada de hacerme super millonario,
>>>>>>>>>> objetivos realistas)
>>>>>>>>>> Se que hay servicios en internet que te facilitan hacer
>>>>>>>>>> inversiones, tomar decisiones de compra y venta, etc... en un click,
>>>>>>>>>> apoyado en herramientas y gráficos muy buenos, pero no es eso lo que quiero.
>>>>>>>>>> El motivo es que no tengo ni idea de Trading (ahorrense los
>>>>>>>>>> consejos del tipo: pues no te metas, etc...) No quiero estar pendiente de
>>>>>>>>>> la marcha de los mercados minuto a minuto, tomando decisiones de
>>>>>>>>>> compra-venta bajo presión, se que así perdería enseguida lo que pienso
>>>>>>>>>> invertir.
>>>>>>>>>> Lo que quiero es escribir un programa en Python con una serie de
>>>>>>>>>> bucles condicionales que encierren criterios sencillos de cuando comprar o
>>>>>>>>>> vender. De momento me sirve para empezar. Nada de machine-learning de
>>>>>>>>>> momento, aunque el programa podría evolucionar.
>>>>>>>>>> Todo esto ya se hacerlo yo.
>>>>>>>>>> Aquí viene la parte para la que necesito ayuda: una vez escrito
>>>>>>>>>> el programa, quiero "engancharlo" en una plataforma y que sea el programa
>>>>>>>>>> el que vaya tomando las decisiones según las órdenes que le he dado, sin
>>>>>>>>>> necesidad de que yo esté permanentemente pendiente de su evolución. Creo
>>>>>>>>>> que se entiende.
>>>>>>>>>> Lo que quiero saber es si es posible hacer esto (es decir, si se
>>>>>>>>>> permite hacer esto de forma legal) y como.
>>>>>>>>>> Nótese que no quiero un programa que me oriente mediante
>>>>>>>>>> gráficos y estadísticas para tomar las mejores decisiones. Eso ya se
>>>>>>>>>> hacerlo y no es lo que busco.
>>>>>>>>>> Se me podría decir que este tipo de preguntas mejor plantearlas
>>>>>>>>>> en un foro de Trading, pero ya lo he hecho y nadie da una respuesta. Por
>>>>>>>>>> eso recurro al mundo de Python.
>>>>>>>>>> Me he esforzado en dejar claro lo que busco, pero no duden en
>>>>>>>>>> pedir cualquier aclaración que necesiten.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Muchas gracias y saludos de nuevo.
>>>>>>>>>>
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